Day Trading, Estrategias de Trading, Indicadores

Este es el mejor indicador para el day trading

¿Qué es el indicador del Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP)?

El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) es un indicador técnico popular que mide el precio promedio de una acción. Sin embargo, a diferencia de las Medias Móviles Simples o incluso las Medias Móviles Exponenciales, el VWAP incorpora el volumen negociado.

Fórmula del Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP)

El cálculo para el VWAP es el promedio de (Precio Promedio x Volumen al Precio) / Volumen Total. La razón por la cual el VWAP es popular es porque refleja de manera más precisa el precio promedio de negociación de una acción. Lo considero como el punto de equilibrio. Si el precio está por encima del equilibrio, los toros tienen el control. Si está por debajo, los osos dominan.

¿Por qué es popular el Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) para el Day Trading?

El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) es un indicador que solo está disponible en gráficos intradía. No es un indicador utilizado por los operadores de swing ni por los inversores a largo plazo. Notarás que en los gráficos intradía, el VWAP es un potente punto de resistencia cuando la acción se cotiza por debajo de este (ver Figura 1).

Los osos mantienen el control si pueden mantener la acción por debajo del VWAP. Pueden mantener una acción por debajo de un nivel de resistencia vendiendo en corto contra ese nivel. De igual manera, los toros dudarán en establecer nuevas posiciones bajo un nivel de resistencia claro.

La Figura 1 muestra el VWAP en color naranja. En este ejemplo, el indicador muestra que se respeta como un nivel de resistencia. Una vez que el precio de la acción está por debajo, no logra recuperar ese nivel crítico.

Cuando una acción se negocia por encima de su Precio Promedio Ponderado por Volumen, el indicador sirve como un nivel de soporte (ver Figura 2). Es común ver acciones que retroceden hasta el VWAP solo para encontrar a traders como yo dispuestos a comprar en ese nivel. Si los compradores intervienen y la acción no rompe por debajo del VWAP, se ha establecido un nivel de soporte. El VWAP es respetado en acciones de gran capitalización como $AAPL, $TSLA y $META, así como en acciones de mediana y pequeña capitalización. Si estás operando sin usar el VWAP en tus gráficos como indicador, te estás vendando los ojos ante los niveles de soporte/resistencia obvios que otros traders están utilizando.

La Figura 2 muestra el VWAP en color naranja.

Nuestra estrategia de trading favorita para rompimientos del Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP)

Una de las estrategias que he estado operando durante mucho tiempo es el Rompimiento del Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP). En esta estrategia, como puedes ver en la Figura 3, cuando una acción supera el VWAP puede producir un movimiento poderoso. La ruptura de un nivel de resistencia significativo en el day trading provoca que los traders bajistas cierren sus posiciones cortas y los traders alcistas establezcan nuevas posiciones largas. Este repentino aumento en la actividad comercial puede crear una oportunidad para los traders interesados en participar en la acción.

En algunos casos, como en la Figura 3, una vez que la acción supera el VWAP, regresa y vuelve a probar ese nivel. Este es un momento crítico para la acción. Si puede mantenerse por encima del VWAP, entonces eso se convierte en un soporte psicológico y los toros vuelven a tener el control.

La Figura 3 muestra el VWAP en color naranja.

En acciones que han sido fuertemente vendidas en corto, una ruptura del VWAP puede crear un movimiento verdaderamente parabólico donde la acción sube casi verticalmente y se detiene por un interruptor de circuito.

La Figura 4 muestra el VWAP como una línea discontinua naranja.

El punto de entrada correcto para una operación de ruptura del Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP)

Varias de las operaciones más rentables que he realizado se han basado en la configuración de ruptura del VWAP. La debilidad temprana bajo el VWAP acumula vendedores en corto que buscan un desvanecimiento durante todo el día en un gapper fallido. La ruptura súbita y poderosa del VWAP atrae a los traders largos, pero también obliga a una gran cantidad de cobertura de cortos. Esto significa doble o incluso triple compra frente a venta en la ruptura. Eso es un desequilibrio masivo entre la oferta y la demanda, y eso es lo que envía la acción a nuevos máximos.

El punto de entrada puede ser justo debajo del VWAP, pero eso es arriesgado debido a la probabilidad de un desvanecimiento del VWAP. Un punto de entrada más fuerte es en el momento en que surge a través del VWAP. Sin embargo, esto puede ser arriesgado en el caso de que se convierta en una trampa para toros y se revierta inmediatamente. Alternativamente, comprar un micro-retroceso de 1 minuto después de una ruptura del VWAP puede resultar más seguro. A veces, estas rupturas son tan poderosas que la acción se dispara hasta un alto en el interruptor de circuito mientras los vendedores en corto están atrapados y siendo exprimidos. Como siempre, esta configuración funcionará mejor en un mercado caliente, en una acción que cumple todos mis criterios para tener potencial de home run.

Los objetivos de beneficio, la pérdida máxima y los factores de riesgo de las operaciones de ruptura del VWAP

Establezco un objetivo de beneficio en acciones bajo $20.00 la acción en el 10%. Me gustaría ver que la acción suba un 10% y haga un movimiento que envíe la acción a un nuevo máximo del día. Como siempre, si veo un indicador de salida claro, venderé antes.

Mi pérdida máxima tiene que estar justo debajo del VWAP porque si la acción no puede mantener este nivel, anula completamente la idea de la configuración.

El mayor factor de riesgo es que si los traders bajistas pueden devolver la acción por debajo del VWAP, los toros se rendirán. Debo tener cuidado de no mantener y esperar si no se ve bien. El viejo dicho «romper o salir» es importante en esta configuración.

Estrategia de Trading de Retroceso del Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP)

Lo que me gusta de esta estrategia es que la acción está por encima del VWAP prácticamente todo el tiempo. El punto de entrada aquí es cuando la acción retrocede hasta el VWAP y demuestra que puede mantener ese nivel de soporte. A veces, la acción puede caer por debajo del VWAP solo por un momento, como puedes ver en la Figura 5, pero inmediatamente los toros logran defender ese precio y mantener la acción por encima del soporte.

La entrada para la estrategia de retroceso del VWAP

En este caso, la entrada típicamente se basará en un patrón de bandera alcista de 5 minutos con un stop en el mínimo del patrón, justo por debajo del VWAP. Otras veces, la entrada será lo más cerca posible del VWAP, con un stop justo por debajo del soporte.

Los objetivos de beneficio, la pérdida máxima y los factores de riesgo de las operaciones de ruptura del VWAP

El objetivo de beneficio en esta operación es que la acción se recupere desde el VWAP y vuelva a probar el máximo del día. De hecho, si realmente es consistente, incluso podríamos obtener banderas alcistas de 5 minutos a medida que continúa ascendiendo. Como con la estrategia de ruptura del VWAP, es muy importante que la acción pueda mantenerse por encima de este nivel crítico de soporte. Venderé la posición con pérdida si el precio rompe por debajo del soporte. Algunos traders colocan un stop loss unos centavos por encima del soporte para no sufrir tanto deslizamiento si la acción finalmente rompe el soporte. No es una mala idea, sin embargo, típicamente no lo hago yo mismo.

A diferencia de la estrategia de ruptura del VWAP, con la estrategia de retroceso del VWAP, la acción ya ha estado por encima del VWAP y naturalmente tiene más soporte alcista. Estas pueden ser operaciones muy poderosas. Sin embargo, el hecho de que la acción haya retrocedido hasta el soporte del VWAP puede ser un poco preocupante. Me gustaría ver que la acción tenga un catalizador subyacente fuerte que motive a los toros a volver a subir el precio de la acción hasta los máximos.

Figura 5

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Es el VWAP un buen indicador?

El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) es uno de los indicadores más populares entre los traders activos porque representa el punto de control entre los toros y los osos. Es el precio de equilibrio de una acción durante una sesión de trading. Cuando una acción está por encima del VWAP, los toros tienen el control. Cuando una acción está por debajo del VWAP, los osos tienen el control.

Si la acción se cotiza por encima del VWAP y disminuye hacia el precio del VWAP, los toros comprarán la acción en ese nivel y defenderán el VWAP como un nivel de soporte.

Inversamente, si una acción se cotiza por debajo del VWAP y sube hasta el precio del VWAP, los osos venderán en corto contra la resistencia e intentarán mantener la acción por debajo de este nivel.

¿Cómo se calcula el Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP)?

El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) se calcula como (Precio Promedio x Volumen en Precio) / Volumen Total.

¿Qué marco de tiempo es mejor para el VWAP?

A diferencia de otros indicadores técnicos, el VWAP es el mismo en todos los marcos de tiempo porque es el precio promedio de todas las operaciones, incluyendo el volumen del día. La cantidad de operaciones y volumen del día no cambia entre marcos de tiempo.

¿Es el VWAP mejor que las medias móviles?

Si tuviera que elegir solo un indicador, estaría tentado a elegir el VWAP. Lo que hace esencial al VWAP es que casi todos los traders activos lo utilizan. Ignorarlo sería como operar a ciegas a lo que casi todos los demás están utilizando.

¿Es el VWAP un indicador adelantado o rezagado?

A diferencia del MACD o del Índice de Fuerza Relativa, el VWAP no es un indicador oscilante. Sin embargo, como todas las medias móviles, sí se rezaga detrás del precio. La razón por la que los traders usan el VWAP es que, a pesar de su rezago, muestra el precio promedio exacto de una acción en cualquier momento durante el día.

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